Решил всё-таки вывести оптимальную обработку N измерений xk, каждое по M компонент (т.е вектор M×1), и на каждое дана своя ковариационная матрица шума измерений Qk размером M×M.
И понял, что лишь для оценки хотя бы первой компоненты нужно взять M×N различных весов. Это хотя бы записать - уже, блин, сложность. В матричном виде - разве что так:
(
Read more... )